Best Forex Strategie Tester

Wie man richtig testen Ihre neue Strategie Artikel Zusammenfassung: Die Vorteile einer vollständigen Prüfung eines Systems sind viele. Top of the Liste ist, dass ein vollständig getestetes System, das klar zeigt alle Metriken eines Systems kann Ihnen das Vertrauen, um Ihre Kante, wenn ein günstiger Markt kommt zu schieben. Auch ein vollständig getestetes System ermöglicht es Ihnen, mit maschineller Genauigkeit zu handeln, wenn es am besten sein kann, um Ihre Verluste zu schneiden und den Handel mit einem anderen System. Aufbau einer Trading-Strategie, dass yoursquore komfortable Ausführung ist keine leichte Aufgabe. Allerdings, sobald yoursquove die richtige Mischung aus Indikatoren und Risikomanagement, dass yoursquore bequem mit ihm kommt Zeit kommt zu testen. Nur mit dem Test Ihrer Strategie werden Sie wissen, wenn die neu gewonnene Strategie ist es wert, wiederholen. Warum testen Sie Ihre Strategie Erfolgreiche Trading-Systeme sind nicht so häufig wie viele würden Sie glauben. Wenn Sie in eine lokale Buchhandlung gegangen oder durchsucht erfolgreiche Handelssysteme, würden Sie zunächst glauben, dass es so viele langfristige erfolgreiche Systeme wie es Website-Hits oder Bücher auf dem Regal. Wie Sie sich vorstellen können, nur weil yoursquove etwas auf den ersten Blick beeindruckend lesen doesnrsquot bedeuten das System wird in Zukunft spielen, wie Sie hoffen. Learn Forex: Es kann gut aussehen, aber funktioniert die Strategie für Sie Itrsquos wurde gesagt, klug, dass niemand sorgt so viel über das Ergebnis Ihres Handels, wie Sie tun. Weil Sie allein (es sei denn, Sie verwalten Geld) mit den Ergebnissen leben müssen, sollten Sie sich auf die richtige Prüfung jeder Strategie, die yoursquore suchen zu konzentrieren. Dies wird sicherstellen, dass Sie nur handeln Strategien, die Ihre Due Diligence im Gegensatz zu etwas, das gut klingt, wenn Sie es zuerst gehört haben. Zunächst möchten Sie eine Reihe von Regeln zu folgen. Zweitens kann ein Flussdiagramm Ihnen helfen, legen Sie einen Prozess von pre bis Post-Trade. Schließlich wollen Sie die Regeln mit Maschine wie Präzision zu folgen, um das System entsprechend zu testen. Beim Handel gibt es zwei Methoden oder Wege, die Sie wählen können, um eine Strategie zu testen. Sie können entweder eine Demo-Umgebung ohne reales Risiko oder eine Live-Umgebung mit einer Stichprobe von Handelskapital wählen. Testen einer Strategie mit echtem Kapital können Sie ein Gefühl dafür, wie Ihre Emotionen flicken mit der neuen Strategie zu bekommen. Natürlich können Sie beide Optionen ausüben, indem Sie zuerst Ihre Strategie auf eine Demo testen und dann ein relativ kleines Live-Konto verschieben. Einmal auf einem Live-Konto mit Ihrer neuen Strategie, kann es am besten sein, einen Vertrag auf einmal zu handeln und nur erhöhen Sie Ihre Handelsgröße sollten Sie ein neues Signal erhalten oder Sie sehen markierten Erfolg mit Ihrer Strategie. Jedoch, durch die Begrenzung Ihrer Handelsgröße in einer Testphase, können Sie sich Ihr eigenes Geschäft konzentrieren sich auf die Gültigkeit des Systems vs Ihren Tag pl, die isnrsquot, was Ihre Prüfzeit ist über. Learn Forex: Seien Sie präzise über Ihre Testkriterien Was zu suchen, nachdem das Testbeispiel abgeschlossen ist Da der Handel über die Verwaltung von Wahrscheinlichkeiten ist, ist es hilfreich, um zu sehen, ob der Konsens Ihrer Stichprobe Ihre Kriterien eines gültigen Systems erfüllt. Hier ist eine Liste von 7 Feldern, die Sie bei der Prüfung einer systemrsquos-Effektivität beachten sollten: Total Net Profit. Rentabilität unabhängig vom Risiko. Dies ist eine positive oder negative Zahl, die das net pl des Systems über eine feste Anzahl von Trades darstellt. Viele Händler stoppen hier, die ein großer Fehler sein kann, weil ein großer Gewinn auf kurze Sicht durch übermäßiges Risiko erreicht werden kann. Jedoch kann ein übermäßiges Risiko auf einer lang genug Zeitlinie zu einer möglichen Ruine führen, die wir vermeiden müssen. Anzahl der Trades: Gesamtzahl der Trades zeigt Ihnen die Gültigkeit eines systemsrsquos Ergebnisse. Alle Dinge gleich, ein Test mit einer höheren Anzahl von Trades sollte mehr Gewicht gegeben werden, weil es zeigt, wie es über viele Signale durchgeführt. Durchschnittliche Dauer des Handels: Die Dauer des Handels wird Ihnen sagen, wie lange ein Handel auf dem Markt war. Dies ist wichtig, weil ein Handel auf dem Markt die erforderliche Marge bindet. Wenn yoursquore ein kurzfristiger Trader und die durchschnittliche Dauer der systemrsquos Trades länger als Ihre Vorlieben sind, dann kann es am besten sein, das System anzupassen und erneut zu testen oder ein neues System zu finden. Max Drawdown: Max Drawdown zeigt den maximalen Peak-to-Tal-Drawdown während der Testperiode an. Mit anderen Worten, ein Handel in der absoluten schlimmsten Zeit (Kauf an der Spitze oder Verkauf an der Unterseite) geliefert, wie groß von einem Hit in das Eigenkapital. Max Drawdown wird Ihnen auch eine gute Sicht, wie viel Eigenkapital müssen Sie mit dem Handel, damit dieses System entsprechend handeln. Maximale aufeinander folgende Verluste: Konsekutive Verluste helfen Ihnen zu sehen, wie viele aufeinander folgende verlieren Trades wurden durch den Test ertragen. Der Vorteil der Kenntnis der konsekutiven Verluste Zahl vor der Zeit ist, Ihnen zu helfen halten Sie Ihre Sicht auf den Gesamtpreis im Gegensatz zu entmutigt, um den Punkt der Beendigung, wenn eine beliebige Anzahl von Stationen getroffen werden. Zu wissen, dies kann besonders hilfreich sein, um Trend Anhänger, deren große Gewinne geschehen auf eine Handvoll von Geschäften. Gewinn-Verlust-Verhältnis (P: L): P: L hilft Ihnen, die durchschnittliche Verlustquote zu sehen. Natürlich, je höher die Zahl desto besser, weil eine große positive Zahl zeigt Ihnen Gewinne Überwindung von Verlusten. Trendfolger haben oft höhere p: l-Verhältnisse, während kurzfristige Bereichshändler oft einen höheren Gewinn haben. Prozentgewinner: Prozentsatz der Gewinne. Dies hilft Ihnen, den Rand Ihres Systems zu sehen, wenn das Marktumfeld ausgerichtet ist. Diese Zahl ist am besten, wenn sie mit einem positiven P: L-Verhältnis kombiniert wird. Sie können eine einfache Excel-Kalkulationstabelle erstellen, um alle diese Daten zu speichern. Das Blatt sollte den Namen der Strategie und die Marktbedingungen enthalten, die für den Betrieb dieser Felder erforderlich sind. Wenn die Bedingungen ausgerichtet sind, können Sie zu Ihrem Strategieblatt gehen, um zu sehen, welches für Sie am besten ist. Bei der Entwicklung eines Systems ist weniger mehr. Trading mit den einfachsten Regeln möglich, während immer noch mit einer Kante führt zu einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass Sie mit dem System in einer günstigen Umgebung bleiben wird. Ein einfaches System wird wahrscheinlich auch eine höhere Neigung haben, Ergebnisse ähnlich dem getesteten Zeitraum anzuzeigen, wenn die Parameter des Tests mit der aktuellen Umgebung übereinstimmen. --- Geschrieben von Tyler Yell, Trading Instructor Um in die Tylerrsquos E-Mail-Verteilerliste aufgenommen zu werden, klicken Sie bitte hier. Möchten Sie Dutzende von Trade-Ideen jeden Tag mit aktualisierten Diagrammen zu identifizieren großen Stufen der Unterstützung und Widerstand auf dem Währungspaar yoursquore tradingAdvanced Guide To MetaTrader 4 - Strategie-Testing und Optimierung MT4 ermöglicht es Händlern, Expert Advisors vor dem Einsatz auf einem Live-Markt zu testen . Dies ermöglicht es Händlern, die Effizienz der Experten zu bewerten und zu bestätigen, dass sie wie erwartet funktioniert. Tester-Fenster MT4s Tester ist ein multifunktionales Fenster, in dem Händler Trading-Strategien (objektive Regeln für Handelseintragung, - austritt und - management) testen und auch eine Expertenparameter optimieren können, um die Kombination von Variablen zu finden, die die günstigsten Ergebnisse erzielen. So öffnen Sie das Tester-Fenster: Im Hauptmenü gt View gt Strategy Tester oder Drücken Sie die Taste Strategy Tester in der Standardsymbolleiste oder drücken Sie CTRL R auf der Computertastatur. 13 13 Eine dieser Aktionen öffnet das Tester-Fenster am unteren Rand des MT4-Bildschirms, wie in Abbildung 21.13 dargestellt. Abbildung 21 - Das Tester-Fenster erscheint am unteren Rand des MT4-Bildschirms. Zuerst werden nur die Register "Einstellungen" und "Journal" im Fenster "Tester" angezeigt. Die anderen Registerkarten werden angezeigt, wenn bestimmte Aktionen beispielsweise ausgeführt werden, die Registerkarte Ergebnisse wird nur angezeigt, nachdem ein Experte getestet wurde. Die Tester-Fenster-Registerkarten umfassen: 13 Einstellungen - die Einstellungen der Prüfung und Optimierung, z. B. die zu testende Zeitspanne. Ergebnisse - die Ergebnisse der Handelsgeschäfte, die an den historischen Daten durch den Sachverständigen durchgeführt wurden. Graph - eine grafische Darstellung der Ergebnisse. Bericht - ein ausführlicher Prüfbericht. Journal - ein Protokoll, in dem alle Aktionen und internen Meldungen des Experten angezeigt werden. Optimierungsergebnisse - Daten zu allen Optimierungspässen inklusive Inputs, Rentabilität und Drawdowns. Optimierungsgraph - die Ergebnisse der in graphischer Form dargestellten Optimierung. 13 Einrichten von Testparametern 13 Um einen Expertenratgeber zu testen, klicken Sie im Tester-Fenster auf die Registerkarte Einstellungen. Hier muss der Händler wählen: Expertenratgeber - Es werden nur kompilierte Expertenberater für Testzwecke zur Verfügung stehen, die im Dropdown-Menü neben Expert Advisor angezeigt werden. Experteneigenschaften - Nachdem der Experte ausgewählt wurde, klicken Sie auf die Schaltfläche Expert Properties, um Parameter für die drei Registerkarten Testing, Inputs und Optimization auszuwählen. Symbol und Periode - Das Symbol wird im Feld Symbol definiert. Der Zeitraum wird im Feld Zeitraum festgelegt. Wenn für das Symbol oder die Periode keine historischen Daten gespeichert sind, lädt der Tester automatisch die letzten 512 historischen Balken herunter. Modell - Eine der drei Methoden der historischen Datenmodellierung kann für die Prüfung gewählt werden: 13 13o Nur offene Preise - die schnellste Methode, die für Expertenberater geeignet ist, die die Baröffnung eröffnen.13o Kontrollpunkte - die Ergebnisse gelten nur als Schätzungen. 13o Jedes Tick - die genaueste Methode der Modellierung. Da dieses Verfahren eine große Menge an Zeigendaten beinhaltet, ist es typischerweise langsam und kann den Computerbetrieb beschädigen. Verwendungsdatum - Die historischen Preisdaten, für die der Test angewendet wird, führen die Felder From und To aus, um einen Bereich zu identifizieren. Optimierung - Aktivieren Sie den Expertenparameter-Optimierungsmodus, wenn er deaktiviert ist, wird der Experte getestet, aber nicht optimiert, wenn die Taste Start gedrückt wird. Chart öffnen - Öffnet ein neues Kursdiagramm mit dem für den Test ausgewählten Symbol. Die Tabelle zeigt Handelseinträge und Exits und kann erst nach dem Test des Expert geöffnet werden. Expert ändern - Klicken Sie hier, um den MetaEditor zu öffnen und gegebenenfalls Änderungen am Code vorzunehmen. Start - Drücken Sie die Taste Start, um zu testen oder zu optimieren. Ein Fortschrittsbalken erscheint am unteren Rand des Testerfensters, wie in Abbildung 22 gezeigt. 13 131313 Abbildung 22 - Eine Statusleiste wird am unteren Rand des Testerfensters angezeigt. Einrichten Optimierung MT4 kann automatisch aufeinanderfolgende Durchläufe des gleichen Expert, mit verschiedenen Eingaben für die gleichen Daten. Die Durchführung dieser Optimierung kann helfen, Händler bestimmen die Eingaben, die die günstigsten Ergebnisse haben. Um eine Optimierung einzurichten, müssen Händler angeben, welche Variablen optimiert werden sollen, indem sie auf die Schaltfläche Expert Properties im Tester-Fenster klicken. Dies öffnet ein neues Fenster mit drei Registerkarten (siehe Abbildung 23:13). Testing - Allgemeine Optimierungsparameter Inputs - Inputs sind Variablen, die sich auf den Expertenbetrieb auswirken. Überprüfen Sie, um Eingaben in die Optimierung einzuschließen, lassen Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, um die Optimierung zu ignorieren. Wenn aktiviert, doppelklicken Sie in jedem Feld, um die Werte für Start (Anfangswert), Schritt (Änderungsintervall) und Stop (Endwert) anzugeben. Optimierung - die Registerkarte ermöglicht es Händlern, Einschränkungen während der Optimierung gelten. Wenn eine der Bedingungen während eines separaten Durchlaufs des Optimierungsprozesses erfüllt ist, wird die Optimierung unterbrochen. Aktivieren Sie eine Limitbedingung, z. B. Profit Maximum und Folgeschäden. 13 Abbildung 23 - Stellen Sie die Parameter Testing, Inputs und Optimization ein, um eine Optimierung durchzuführen. 13Wenn Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf OK, um das Fenster zu schließen. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen neben dem Feld Optimierung im Tester-Fenster aktiviert ist (um die Optimierung zu ermöglichen) und klicken Sie auf Start, um die Optimierung zu starten. Optimierungen nehmen in Abhängigkeit von der Art der Daten, auf denen die Optimierung durchgeführt wird, und der Komplexität der Eingaben unterschiedliche Zeitspannen. Im Allgemeinen nehmen Multi-Variable-Optimierungen - diejenigen, die mehrere Ebenen von mehreren Variablen testen - am längsten. 13Die Registerkarte Optimierungsergebnisse im Testerfenster enthält einen Abschlussbericht für jeden Durchlauf der Optimierung. Alle Daten werden in einer Tabelle mit den folgenden Feldern dargestellt, siehe Abbildung 24: Pass - Pass - Nummer. Gewinn - Reingewinn (Bruttoergebnis abzüglich Bruttoverlust). Total Trades - Gesamtzahl der generierten Trades. Profit Faktor - Verhältnis zwischen Gesamtgewinn und Gesamtverlust. Werte kleiner als eins deuten auf ein verlierenden System hin. Erwartete Auszahlung - mathematische Erwartung des Sieges. Drawdown - maximaler Drawdown in Bezug auf die erste Einzahlung. Drawdown - maximaler Drawdown in Prozent. Eingänge - dynamische Werte der Eingänge während jedes Durchlaufs. 13 13 Abbildung 24 - Optimierungsergebnisse durch Passieren der Eingaben, die zur Erstellung der Ergebnisse jedes Durchgangs verwendet werden, erscheinen in der Spalte Eingänge ganz rechts. 13Klicken Sie auf einen beliebigen Header (zB Profit), um die Daten nach diesem Feld zu sortieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Optimierungsergebnisse, und wählen Sie Als Bericht speichern, um eine Kopie der Ergebnisse zu speichern. Schlussfolgerung Automatisierte Trading - und Strategietestoptimierung sind erweiterte Funktionen der MetaTrader 4-Plattform. Automatisierte Handel ist beliebt, weil es einige der Emotionen aus dem Handel, hilft Händler vermeiden teure Order-Entry-Fehler, und reagiert schnell auf sich ändernde Marktbedingungen. Die Fähigkeit, eine Trading-Idee (Expert Advisor) zu testen und zu optimieren, bevor sie mit echtem Geld in einen Live-Markt gebracht wird, ist ein unschätzbarer Schritt in der Entwicklung eines profitablen Handelssystems.